トレードルールが有効かどうかわからない・・・
このようなお悩みを解決します。
- バルサらの破産確立とは
- バルサラの破産確率を用いた有効トレードルールの算出方法
★この記事を書いた人★
みなさんFXでトレードする時にはルールを守ってされていますか。
今までのブログでダウ理論に基づいた上昇トレンド・下降トレンドや移動平均線、エリオット波動理論に基づいた所率が上がるエリアなどをお伝えしてきました。
もちろんこれらの理論を合わせることでFXの勝率を上げることはできますが、「どのくらい勝率があがれば通用するルールであるか」を考えたことがありますでしょうか。
トレードルールを作ることはもちろん大事ですが、そのルールが有効であるか否か、つまり利益を着実に積み重なることができるか判定してからそのルールを利用することが大事になってきます。
今回はルールが有効か否か判断するツールバルサラの破産確率についてお話していきますね。
トレードルールの検証ツール、「バルサラの破産確率」
冒頭でもお話した通り、現在みなさんで作られているトレードルールが総合的に勝てるのかどうか、検証する必要があります。
言い換えれば、例えばその手法で100回実践したあとに利益が着実に積みあがっているか、ということになります。
まずはこちら、「バルサラの破産確率」をご覧ください
「バルサラの破産確率」というのは”ある手法に従ったトレードを続けた場合の破産する確率”を表にまとめているものです。
「バルサラの破産確率」に使われている値は勝率と損益率でありその計算式は以下になります。
・勝率 = 買ったトレード数 / 全トレード回数
・損益率 = 平均利益 / 平均損失
また「バルサラの破産確率」表の見方としては、
・縦軸 = 損益率
・横軸 = 勝率
・表の値 = 破産する確率
の項目で構成されています。
ここで注目していただきたいのが、たとえ勝率が80％あったとしても、損益率が0.2の場合破産する確率は72.2%という点です。
損益率=0.2とはとんでもない”損大利小”という状況であり、負けた時の損失平均 ≧ 勝った時の利益平均を意味していています。
だれでもこの結果であれば、該当手法はすぐに改善する or 変えなければいけない状況といえますね。
勝率が高ければいいってもんじゃないね～(´・ω・｀)
実践！バルサラの破産確率を計算してみよう♪
ここではあるトレードルールに従った結果を前提条件とし、実際にバルサラの破産確率を求めてみたいと思います♪
前提条件はこちらです。
- 勝った時の利益は平均：200円
- 負けた時の利益は平均：-1000円
- トレード回数=100回
この前提条件、ちょっと極端な例のように思えるのですが、FXで負けている人はこんな感じの人が多いです。
この場合、バルサラの破産確率に当てはめてみると、
・勝率 = 買ったトレード数 / 全トレード回数=80/100=80%
・損益率 = 平均利益 / 平均損失＝200/10000=0.2
となり、バルサラの破産確率表を用いると破産確率は72.2%になりますね。
どうでしょうか、バルサラの破産確率って実は計算するのがとっても楽だと思いませんか。
このトレードルールはすぐにでもやめた方がいいね～(;´∀｀)
まとめ
FXトレードをする時、多くの方は雰囲気に流されやすいかと思いますが、実際はトレードルールを作り上げたり勝率を確認したりすることがとても大事になってきます。
ぜひ一度、FXトレードを実施する前にトレードルールの確立やその勝率について振り返ってみてくださいね。
また、当ブログではトレードに役立つ記事をいくつも公開しています。
読んで損の内容になっていますので、ぜひお時間ある際にどうぞ♪
